IT Quant - F/H

Dans le cadre d'un projet stratégique chez l'un de nos clients grands comptes bancaires, nous recherchons un IT Quant expérimenté en C++ pour intervenir au sein de l'équipe Financial Libraries en charge de l'intégration et du développement de pricers dans les progiciels Sophis et Murex pour la valorisation de produits financiers complexes.

Vos missions seront les suivantes :

Développer et maintenir la bibliothèque « Toolkit de pricing EDA » pour les dérivés actions dans Sophis et intégrer les pricers Natixis dans Murex (FX, IRFX, Commodities) ;

Assurer le développement C++ sous Windows/Linux et la maintenance évolutive (pricers, machine learning, Cloud) ;

Diagnostiquer et résoudre les écarts de valorisation ou de performance ;

Analyser les besoins des utilisateurs (Quants, Commandos, Traders, Risques, IT, Support) ;

Assurer le support technique de 2e et 3e niveaux en production ;

Accompagner les équipes Quants dans l'implémentation des modèles et leur intégration SI ;

Proposer et tester des architectures innovantes pour optimiser performances, simplifier le SI et réduire les risques opérationnels ;

Tester, valider et communiquer les évolutions ;

Supporter les équipes Front-Office et Risques sur les aspects techniques et fonctionnels.